Что такое Балансовый объем (OBV) и как его определить?

Для автоматизации технического анализа финансовых рынков существует широкий спектр индикаторов. Один из них – балансовый объем (OBV) – используется для определения направления движения цены. Он основан на идее, что большинство покупателей совершает сделки при росте цены, а продавцы – при ее падении.

Простой и легко воспринимаемый для трейдеров, балансовый объем позволяет выявить отклонение между объемом сделок и изменением курса, что может служить сигналом для покупки или продажи. Важным преимуществом индикатора является его независимость от временнÓй шкалы.

За основу балансового объема была взята идея суммирования объема торговли в зависимости от того, заключилась ли сделка по более высокой или низкой цене, и либо добавлять ее к предыдущему значению, либо вычитать. Система связывает увеличение общего объема торговли с повышением цены и наоборот, что позволяет определить сиюминутное направление активности большинства игроков рынка.

Что представляет собой балансовый объем?

Балансовый объем (OBV) — это технический индикатор, который измеряет силу движения цены актива и объем торгов. Он был разработан Джозефом Гранвиллем в 1960-х годах и используется для определения тренда и точек разворота цены.

Данный индикатор показывает, сколько акций было куплено и продано в течение конкретного периода времени. Если цена закрытия опускается ниже предыдущей закрытия, то объем продажи прибавляется к текущему балансу объема. Если же цена растет, то объем покупки отображается в индикаторе.

Положительный OBV соответствует бычьему тренду (рост цен), а отрицательный — медвежьему (падение цен). Как только индикатор преодолевает уровень сопротивления, можно ожидать роста цен, а при пробое уровня поддержки — падение.

Существует несколько способов определения OBV, одним из которых является накопление (акумуляция) и распределение (дистрибуция). Накопление происходит, когда на фондовом рынке наблюдается рост цен и участники рынка покупают больше акций, чем продают. Распределение, наоборот, происходит при падении цен и продаже более акций, чем покупке.

Как расчитать балансовый объем?

Расчет балансового объема (OBV) в основном используется для анализа изменений объема торгов на рынке акций. Это объемный индикатор, который добавляет или вычитает общий торговый объем в соответствии с направлением цены. Если цена закрытия выше цены открытия, то объем добавляется, если цена закрытия ниже цены открытия, то объем вычитается.

Для расчета балансового объема нужно следующее:

• Задать начальный показатель. Это может быть первый торговый день или просто ноль.
• Рассчитать изменение цены. Если цена закрытия выше цены открытия, то изменение будет положительным, если цена закрытия ниже цены открытия, то изменение будет отрицательным.
• Рассчитать изменение объема. Если изменение цены положительное, то объем добавляется, если изменение цены отрицательное, то объем вычитается.
• Добавить или вычесть изменение объема к предыдущему показателю и получить текущее значение OBV.

Таким образом, расчет балансового объема является достаточно простым, но иногда может занять время, особенно при анализе больших объемов торгов. Этот индикатор может быть полезен для определения текущего тренда на рынке и прогнозирования его движения.

Как использовать балансовый объем для анализа данных?

1. Определение точек разворота

Балансовый объем (OBV) помогает определить точки разворота на графиках цен. Если график цен растет, а OBV не увеличивается, то ситуация может измениться в ближайшее время. Если же график цен падает, а OBV растет, то это может быть сигналом о коррекции или росте цен.

2. Оценка потенциальных переломов тренда

OBV показывает относительный баланс объемов покупок и продаж на рынке. Если OBV растет, то покупки преобладают над продажами, что может указывать на продолжение роста цен. Если OBV падает, то продажи преобладают над покупками, что может быть сигналом о смене тренда.

3. Определение объемов торгов

OBV также помогает определить общий объем торгов на рынке. Объемы торгов, отображенные на графиках цен, могут быть недостаточно точными из-за флуктуаций цен. OBV позволяет оценить прирост или убыль объема торгов независимо от колебаний цен.

4. Сравнение изменений цен и объема торгов

При сравнении изменений цен и объема торгов на основе графиков, помимо OBV, можно определить, какие изменения в ценах происходят при больших объемах торгов, а какие – при малых. Это помогает оценить, насколько качественно и стабильно изменяются цены на рынке.

Примеры использования балансового объема на рынке ценных бумаг

1. Определение тренда на рынке

Балансовый объем может использоваться для определения направления тренда рынка. Если цена акции растет и при этом растет объем, то это может индицировать наличие сильного тренда восходящего направления. Если цена растет, но объем при этом уменьшается, то это может говорить о наличии слабого восходящего тренда. Обратная ситуация наблюдается при определении нисходящего тренда.

2. Определение силы движения цены

Балансовый объем также может использоваться для определения силы движения цены. Если цена растет при росте объема, то это говорит о сильном движении вверх. Если же цена растет при уменьшении объема, то это может свидетельствовать о слабой силе движения.

3. Определение переломных моментов

Балансовый объем может помочь определить переломные моменты на рынке. Если цена делает новый максимум, а объем растет медленнее, чем при предыдущем максимуме, то это может говорить о том, что рынок достигает своего пика и скоро начнет снижаться.

4. Определение ситуации на рынке

Балансовый объем может помочь определить текущую ситуацию на рынке. Если цена изменяется вверх или вниз, а при этом объем остается неизменным, то это может говорить о том, что на рынке нет явного направления и цена колеблется в определенном диапазоне.

Вопрос-ответ

Что такое балансовый объем?

Балансовый объем (OBV) — это индикатор технического анализа, который позволяет измерить общий объем торговли по активу, сравнивая количество проданных и купленных акций в определенном промежутке времени.

Как работает балансовый объем?

OBV начинается с нуля и обновляется каждый раз, когда цена закрытия актива выше или ниже цены закрытия на предыдущий день. Если цена закрытия выше, то количество торговых объемов добавляется к текущему значению индикатора, а если цена закрытия ниже, то количество торговых объемов вычитается из текущего значения.

Какие преимущества даёт использование балансового объема в анализе рынка?

Использование балансового объема позволяет анализировать направление ценового движения и его силу, а также потенциальные переломы в тренде. Также данный индикатор может использоваться в сочетании с другими инструментами технического анализа для выявления возможных точек входа и выхода из рынка.

Какие типы торгов могут использовать балансовый объем?

Балансовый объем может использоваться как для короткосрочных, так и для долгосрочных торгов. Он может применяться на различных финансовых рынках, в том числе на фондовом и валютном рынках.

Каким образом можно определить изменение тренда на основе балансового объема?

Если тренд растущий, а объем торгов при этом снижается, то это может указывать на будущий разворот ценового движения. Если тренд падающий, а объем торгов при этом растет, то это может означать, что сила продавцов увеличивается и цены могут продолжать снижаться. Таким образом, на основе балансового объема можно определить изменение тренда и принять соответствующие торговые решения.

Какую информацию можно получить из графика балансового объема?

Из графика балансового объема можно получить информацию о направлении тренда, о силе движения цен, а также о возможных точках разворота тренда. Также на графике можно выявить различные паттерны и сигналы, которые помогут сделать прогнозы относительно будущего движения цен.